2. 考研
  3. 投资者把他的财富的30％投资于一项预期效益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于效益为6％的国库券，他的资产组合的预期效益和标准差分别为( )。

投资者把他的财富的30％投资于一项预期效益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于效益为6％的国库券，他的资产组合的预期效益和标准差分别为( )。

admin2019-02-19  32
问题 投资者把他的财富的30％投资于一项预期效益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于效益为6％的国库券，他的资产组合的预期效益和标准差分别为(    )。
选项 A、0．114；0．12
B、0．087；0．06
C、0．295；0．12
D、0．087；0．12
答案B
解析 资产组合的预期收益为30％×0．15+70％×6％=0．087。由于无风险资产的方差为零，所以资产组合的标准差为=0．06。
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