投资者把他的财富的30％投资于一项预期效益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于效益为6％的国库券，他的资产组合的预期效益和标准差分别为( )。

admin2019-02-19 25

问题投资者把他的财富的30％投资于一项预期效益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于效益为6％的国库券，他的资产组合的预期效益和标准差分别为( )。

选项 A、0．114；0．12
B、0．087；0．06
C、0．295；0．12
D、0．087；0．12

答案B

解析资产组合的预期收益为30％×0．15+70％×6％=0．087。由于无风险资产的方差为零，所以资产组合的标准差为

=0．06。

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金融硕士（金融学综合）

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