(复旦大学2017)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。(清华大学2017年) 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?

admin2019-08-13 47

问题 (复旦大学2017)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。(清华大学2017年)

公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?

选项

答案公牛基金超出无风险利率期望收益率E(R_E)=(－21．7％+28．7％+17％+2．9％+28．9％)／5=11．16％独角兽基金超出无风险利率期望收益率E(R_B)=(－1．3％+15．5％+14．4％－11．9％+25．4％)／5=8．42％ [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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