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(复旦大学2017)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年) 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?
(复旦大学2017)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年) 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?
admin
2019-08-13
56
问题
(复旦大学2017)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年)
公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?
选项
答案
公牛基金超出无风险利率期望收益率E(R
E
)=(-21.7%+28.7%+17%+2.9%+28.9%)/5=11.16% 独角兽基金超出无风险利率期望收益率E(R
B
)=(-1.3%+15.5%+14.4%-11.9%+25.4%)/5=8.42% [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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