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  3. 甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求： 查表用内插法计算N(d1)和N(d2)；(结果保留四位

甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求： 查表用内插法计算N(d1)和N(d2)；(结果保留四位

admin2014-06-02  36
问题 甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
查表用内插法计算N(d1)和N(d2)；(结果保留四位小数)
选项
答案查表确定N(d1)和N(d2)查表可知：N(1．05)=0．8531，N(1．06)=0．8554所以．[N(d1)0．85311／(0．8554-0．8531)=(1．057-1．05)／(1．06-1．05)解得：N(d1)=0．8547查表可知：N(0．80)=0．7881，N(0．81)=0．7910所以：[N(d2)-0．7881]／(0．7910-0．7881)=(0．807-0．80)／(0．81-0．80)解得：N(d2)=0．7901
解析
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