一张票面利率为8%、15年期债券的到期收益率为10%，久期为8.05年。如果市场收益率变动25个基点，债券的价格将会变动(　　)。

admin2009-11-26 43

问题一张票面利率为8%、15年期债券的到期收益率为10%，久期为8.05年。如果市场收益率变动25个基点，债券的价格将会变动(　　)。

选项 A、1.83%
B、2.01%
C、3.27%
D、6.44%

答案A

解析 ΔP/P=-D×[Δy/(1+y)]=8.05×(±0.0025)/1.1=1.83%。

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