假设其他条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权／EUR CALL(以美元买欧元)的描述，正确的有( )。

admin2018-08-26 15

问题假设其他条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权／EUR CALL(以美元买欧元)的描述，正确的有( )。

选项 A、如果欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值下降
B、如果欧元利率上升，则该期权价值下降
C、如果欧元对美元的即期汇率上升，则该期权价值下降
D、如果美元利率上升，则该期权价值下降
E、如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值下降

答案A，B

解析外汇期权合约中规定的卖出货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入，期权价格也就越高。外汇期权合约中规定的买入货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因放弃该货币较高的利息收入，期权价格也就越低。本题中，美元为卖出货币，欧元为买入货币，故B项正确，D项不正确。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升；而看跌期权的内在价值下跌，故A项正确。如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值上升，故E项不正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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