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已知即期利率为1美元兑换1.78瑞士法郎,美元利率为8 9%,瑞士法郎利率为6 %,试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1.70瑞士法郎,试以相当于100万美元的资产进行套利投资,计算投资收益。
已知即期利率为1美元兑换1.78瑞士法郎,美元利率为8 9%,瑞士法郎利率为6 %,试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1.70瑞士法郎,试以相当于100万美元的资产进行套利投资,计算投资收益。
admin
2009-12-03
114
问题
已知即期利率为1美元兑换1.78瑞士法郎,美元利率为8 9%,瑞士法郎利率为6 %,试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1.70瑞士法郎,试以相当于100万美元的资产进行套利投资,计算投资收益。
选项
答案
[*] (2)若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1.70瑞士法郎,则美元被低估,瑞士法郎被高估,因此我们可以8%的利率借入100万美元,兑换成178万瑞士法郎投资于6%的利率投资3个月,同时买入3个月的外汇远期,则套利收益为: [*]
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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