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在置信水平95%的条件下,某银行的某日VaR为1亿元,这意味着该银行资产组合的市场价格为9 500万元。 ( )
在置信水平95%的条件下,某银行的某日VaR为1亿元,这意味着该银行资产组合的市场价格为9 500万元。 ( )
admin
2013-06-09
42
问题
在置信水平95%的条件下,某银行的某日VaR为1亿元,这意味着该银行资产组合的市场价格为9 500万元。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
风险价值是指在一定持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。在置信水平95%的条件下,某日VaR为1亿元,这意味着该银行资产组合在一天中的损失有95%的可能性不会超过1亿元。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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