假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR，值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。

admin2019-06-13 49

问题假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR，值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。

选项 A、等于631万美元
B、小于631万美元
C、小于473万美元
D、大于631万美元

答案B

解析 VaR从统计的意义上讲，本身是个数字，是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”。即在给定的置信水平和一定的持有期限内，预期的最大损失量(可以是绝对值，也可以是相对值)。VaR总值最有可能小于552+79之和，即小于631万美元。

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风险管理

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