某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作,操作前的基差为-10,则在基差为( )时,该投资者从现货市场和期货市场了结退出时的盈亏为0。

admin2022-07-06  25

问题 某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作,操作前的基差为-10,则在基差为(       )时,该投资者从现货市场和期货市场了结退出时的盈亏为0。

选项 A、+10
B、+20
C、+30
D、-10

答案D

解析 根据反向市场的基差特征,在基差为-10时,买入现货并卖出期货,此时,如果基差不变,可以完全套期保值,两个市场盈亏刚好完全相抵。即基差为-10时,结清可盈亏相抵。
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