某只股票要求的必要报酬率为15％，期望报酬率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的期望报酬率是14％，市场组合报酬率的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2016-06-20 104

问题某只股票要求的必要报酬率为15％，期望报酬率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的期望报酬率是14％，市场组合报酬率的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为( )。

选项 A、4％；1．25
B、5％；1．75
C、4．25％；1．45
D、5．25％；1．55

答案A

解析本题的主要考核点是风险报酬率和贝塔系数的计算。
β=0．2×25％／4％=1．25
由：R_f+1．25×(14％一R_f)=15％
得：R_f=10％
风险报酬率=14％一10％=4％。

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财务成本管理

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