某债券的市场价格为1000元，到期收益率为8%，假定债券持续期D为10年。如果初始到期收益率由8%上升到9%，求该债券新的市场价格。

admin2010-04-22 92

问题某债券的市场价格为1000元，到期收益率为8%，假定债券持续期D为10年。如果初始到期收益率由8%上升到9%，求该债券新的市场价格。

选项

答案△P/P=-D(△R/(1+R))=-10×(0.09-0.08)/(1+0.08)=-10×(0.926%)=-9.26%。△P=-10×0.01/1.08×1000=-92.6元，该债券新的市场价格P0=P+△P=1000-92.6=907.4(元)

解析

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