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某债券的市场价格为1000元,到期收益率为8%,假定债券持续期D为10年。如果初始到期收益率由8%上升到9%,求该债券新的市场价格。
某债券的市场价格为1000元,到期收益率为8%,假定债券持续期D为10年。如果初始到期收益率由8%上升到9%,求该债券新的市场价格。
admin
2010-04-22
69
问题
某债券的市场价格为1000元,到期收益率为8%,假定债券持续期D为10年。如果初始到期收益率由8%上升到9%,求该债券新的市场价格。
选项
答案
△P/P=-D(△R/(1+R))=-10×(0.09-0.08)/(1+0.08)=-10×(0.926%)=-9.26%。△P=-10×0.01/1.08×1000=-92.6元,该债券新的市场价格P0=P+△P=1000-92.6=907.4(元)
解析
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本试题收录于:
证券投资分析题库经管类分类
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证券投资分析
经管类
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