假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。 要求: 执行价格为32

admin2014-06-02  41

问题 假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
    要求:
执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?

选项

答案看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格/(1+r)t一股票现价=10.871+32/(1+4%)一30=11.6402 (元)

解析
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