夏普比率是承担单位系统性风险所获取的超额收益。[中国人民大学2015研]

admin2021-11-29 20

问题夏普比率是承担单位系统性风险所获取的超额收益。[中国人民大学2015研]

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析夏普比率=(R_i-R_f)/σ_i是度量收益相对于所承担风险的指标，是承担单位全部风险所获取的超额收益，不只是单位系统性风险。因为夏普比率的分母是方差，而不是贝塔。

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