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下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。
下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。
admin
2018-08-29
36
问题
下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。
选项
A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价
B、风险溢价的大小取决于β值的大小
C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高
D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
答案
D
解析
根据CAPM模型，股票的期望收益率为：E(R
i
)=R
f
＋β
i
[E(R
M
－R
f
)]其中，E(R
i
)为证券i的期望收益率；R
f
为无风险收益率；E(R
M
)为市场资产组合的期望收益率；β
i
为资产i的β系数。上式表明单个证券的期望收益率由两部分组成：一是资金的时间价值，即无风险利率；二是投资者因承担系统风险而得到的风险报酬，即风险溢价。其中风险溢价的大小取决于β
i
值的大小，是用来度量系统性风险而非度量全部风险的，β
i
越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高。故选D。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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