鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有( )。 Ⅰ．VaR计算简便 Ⅱ．VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ．VaR限额是动态的 Ⅳ．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

admin2019-01-31 23

问题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有( )。
Ⅰ．VaR计算简便
Ⅱ．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ．VaR限额是动态的
Ⅳ．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

选项 A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：
①VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。
②VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。
③VaR限额结合了杠杆效应和投资规模效应。
④VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。
⑤VaR考虑了不同组合的风险分散效应。
⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

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鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有( )。 Ⅰ．VaR计算简便 Ⅱ．VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ．VaR限额是动态的 Ⅳ．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

金融市场基础知识

证券一般从业资格

基金托管人应该是()的金融机构。

金融衍生工具产生和发展的基本原因有(　　)。

在没有优先股的条件下，每股的账面价值等于（）。

净资本是证券公司在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行()后得出的综合性风险控制指标。

根据规定，合格境外机构投资者中的保险公司必须经营保险业务达()年以上。

基金管理人与托管人履行各自的权利、义务所建立的是()的运行机制。

看涨期权的买方具有在约定期限内按()买入一定数量金融资产的权利。

由承销商购买股票发行人本次拟发行的全部股份，然后再由承销商向投资者发售股份，由承销商承担全部发行风险的发行方式是(　　)。

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。(　　)

政府用来弥补赤字的手段有()

A、治疗作用B、生物药剂学C、药代动力学D、药效动力学E、药物作用药物与机体组织间的原发作用

患者男性，55岁，肝硬化病史10年，2d前聚餐后呕血，约1000ml，伴心慌、头痛、乏力，给与输血补液后好转。肝硬化可能的并发症有哪些

小儿机体发育最早的系统是

特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全法》规定，实施安全监察的对象有()。

记账凭证审核的主要内容有()。

A.wearepreparingtoacceptyourtraineesinourfactoryandsendourpeopletoyourstogivetechnicalassistanceB.Yoursales

共产主义的三大含义有(　　)

根据《集会游行示威法》规定，申请举行的集会、游行、示威，有下列情形之一的，不予许可()

鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有( )。 Ⅰ．VaR计算简便 Ⅱ．VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ．VaR限额是动态的 Ⅳ．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

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基金托管人应该是()的金融机构。

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在没有优先股的条件下，每股的账面价值等于（）。

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由承销商购买股票发行人本次拟发行的全部股份，然后再由承销商向投资者发售股份，由承销商承担全部发行风险的发行方式是( )。

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