关于Jensen(詹森)指数，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准 Ⅱ．Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 Ⅲ．Jensen(詹森)

admin2023-03-03 22

问题关于Jensen(詹森)指数，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准
Ⅱ．Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
Ⅲ．Jensen(詹森)指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由卢系数测定
Ⅳ．如果组合的Jensen(詹森)指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案C

解析 Ⅲ项，詹森指数是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

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