假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为(  )。

admin2009-09-26  32

问题 假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为(  )。

选项 A、双曲线
B、椭圆
C、直线
D、射线

答案C

解析 A与B完全正相关,即协方差=1,此时A与B之间是线性关系,因此,由证券 A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。
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