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2013年10月18日,CME交易的DEC 12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,则看涨期权的内涵价值为( )。
2013年10月18日,CME交易的DEC 12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,则看涨期权的内涵价值为( )。
admin
2017-11-15
48
问题
2013年10月18日,CME交易的DEC 12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,则看涨期权的内涵价值为( )。
选项
A、内涵价值=85美元/桶
B、内涵价值=7.59美元/桶
C、内涵价值=97.59美元/桶
D、内涵价值=0.74美元/桶
答案
B
解析
本题考查看涨期权的内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的物市场价格一执行价格=92.59—85=7.59(美元/桶),时间价值=权利金一内涵价值=8.33—7.59=0.74(美元/桶)。
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