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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5％。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合

admin2018-01-08  66
问题 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5％。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125—160，该国债期货合约买方必须付出(    )美元。
选项 A、116 517．75
B、115 955．25
C、115 767．75
D、114 267．75
答案C
解析 本题中，10年期国债期货的合约面值为100 000美元，合约面值的1％为1个点，即1个点代表1 000美元；报价以点和多少1／32点的方式进行，1／32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125—160，表明该合约价值为：1 000×125+31．25×16=125 500(美元)，买方必须付出125 500×0．9105+100 000×4．5％×4／12=1 15 767．75(美元)。
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