设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft=(　　)。

admin2009-11-19 26

问题设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F_t为期货的当前价格，S_t为现货的当前价格，r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格F_t=(　　)。

选项 A、S_t[1+(d-r)(T-t)/360]
B、S_t+(r-d)(T-t)/360
C、S_te^(r-d)(T-t)
D、S_t+(r-d)(T-t)/360

答案C

解析

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证券投资分析

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设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft=( )。

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