设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft=(  )。

admin2009-11-19  20

问题 设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft=(  )。

选项 A、St[1+(d-r)(T-t)/360]
B、St+(r-d)(T-t)/360
C、Ste(r-d)(T-t)
D、St+(r-d)(T-t)/360

答案C

解析
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