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  3. A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示： 　　要求： 　　(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。 　　(2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%，计算A股票和B股票的相关系数。 　　(3) 根据(

A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示： 　　要求： 　　(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。 　　(2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%，计算A股票和B股票的相关系数。 　　(3) 根据(

admin2009-03-09  80
问题 A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示：

　　要求：
　　(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。
　　(2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%，计算A股票和B股票的相关系数。
　　(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准差。

   (4) 假设A股票的必要报酬率等于其期望报酬率，已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，计算A股票的p系数。
选项
答案1) A股票报酬率的预期值＝0.2×0.3＋0.2×0.2＋0.2×0.1＋0.2×0＋0.2×(-0.1)＝0.1＝10% B股票报酬率的预期值＝0.2×(-0.45)＋0.2×(-0.15)＋0.2×0.15＋0.2×0.45＋0.2×0.75＝0.15＝15% A股票报酬率的标准差σl；[(0.3－0.1)2×0.2＋(0.2－0.1)2×0.2＋(0.1－0.1)2×0.2＋(0－0.1)2×0.2＋(-0.1－0.1)2×0.2]1/2＝14.14% B股票报酬率的标准差σ2＝[(-0.4
解析 本题主要考查第四章有关股票的期望值、标准差、变化系数、组合的期望报酬率、组合的标准差以及资本资产定价模型的应用。
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