根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于( )。

admin2020-05-11 34

问题根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于( )。

选项 A、看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B、看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C、当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D、当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

答案B

解析看涨看跌期权平价公式为：C+Ke^-r(T-t)=P+S。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/R0Ia777K

金融硕士（金融学综合）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)