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在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值。( )

admin2011-08-30  78
问题 在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值。(   )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将等于各股票的标准差的加权平均值。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。
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