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简述无套利定价模型的主要内容。
简述无套利定价模型的主要内容。
admin
2019-11-30
29
问题
简述无套利定价模型的主要内容。
选项
答案
条件:X
1
A
1
+X
2
A
2
=0(X
1
+X
2
=0)表示对于A
1
和A
2
两种证券来说,权重之和为0,即买入一种资产的同时卖出另一种,且价值相同.不产生现金流入和流出。 X
1
β
2
+X
2
β
2
=0这种权重配比使得证券组合无风险。 X
1
β
1
+X
2
β
2
>0资产组合的收益为正,这样就存在套利机会,假设市场是有效的,那么所有的投资者都会采用这种方式套利,直至市场达到均衡,资产组合的收益为0为止。这就是无套利定价的模型,假设市场上的证券都以这种方式定价,就不存在套利的可能。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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