布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。

admin2016-11-15 38

问题布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。

选项 A、国库券的票面利率
B、按年复利和面值计算的报酬率
C、按年复利和市场价格计算的到期报酬率
D、按连续复利和市场价格计算的到期报酬率

答案D

解析布莱克一斯科尔斯模型中的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率，并且，模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。所以选项D为本题答案。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RKEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)