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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时,利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时,利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个
admin
2013-12-16
42
问题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时,利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
选项
A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B、该公司在期货市场上获利29500美元
C、该公司所得的利息收入为257500美元
D、该公司实际收益率为5.74%
答案
B,C,D
解析
3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元,所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20(份)。该公司在期货市场上获利:(93.68—93.09)÷100÷4×100×20=2.95(万美元),该公司所得利息收入为20×1000000×5.15%÷4=257500 (美元),实际收益率:(257500+29500)÷20000000×4=5.74%。
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