某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2013-06-09 55

问题某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.20

答案B

解析违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RSUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

关于良好的公司治理机制包括的内容，下列说法错误的是（）。
利润慢慢由正变负是行业（）的特点。
下列情况中，可能给企业带来经营风险的有（）。
商业银行客户信用评级方法主要包括（）。
为了规避（），银行须将质押资金转为定期存单单独保管，或者采取更为妥当的方式，将其转入银行名下的保证金账户。
下列数值中，不符合国际货币基金组织建议的地方政府债务率的警戒标准的是（）。
公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权（）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
当公司（）时，资产效率下降和商业信用减少可能成为公司贷款的原因。
根据贷款项目评估和项目可行性研究的目的不同，以下表述不正确的是()
商业银行应根据不同押品的价值波动特性，合理确定价值重估频率，应至少()重估一次。

随机试题

对有便血，排便习惯改变的人首先进行简便又十分重要的检查是
肺气肿患者肺功能检查常提示有
下列选项是汽轮机设备安装的第一步骤的是()。
对犯罪分子依法定罪量刑时，做到分清主次、区别对待，主要是根据犯罪分子的()。
材料一：我国国民经济和社会发展第十个五年计划指出，世纪之交，我国胜利实现了现代化建设的第二步战略目标，经济和社会全面发展，人民生活总体上达到了小康水平。从新世纪开始，我国将进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。材料二：经过二
【2014年江苏省第32题】有两瓶质量为1千克的酒精溶液，浓度分别为70％和45％，先从两瓶中各取部分混合成1千克的酒精溶液，测得浓度恰好为50％，再将这两瓶中剩下的溶液混合，则所得酒精浓度是()。
不能把字符串"Hello!"赋给数组b的语句是______。
单击“演示文稿”按钮，然后按照题目要求完成下面的操作。注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下。“天河二号超级计算机”是我国独立自主研制的超级计算机系统，2014年6月再登“全球超算500强”榜首，为祖国再次争得荣誉。作为北京市第××中学
(1)打开工作簿文件EXCEL．XLS，将工作表sheet1的A1：F1单元格合并为一个单元格，内容水平居中，计算“合计”列的内容，将工作表命名为“商场销售情况表”。(2)选取“商场销售情况表”的“部门名称”列和“合计”列的单元格内容，
下列说法中，错误的是()。

最新回复(0)

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于良好的公司治理机制包括的内容，下列说法错误的是（）。

利润慢慢由正变负是行业（）的特点。

下列情况中，可能给企业带来经营风险的有（）。

商业银行客户信用评级方法主要包括（）。

为了规避（），银行须将质押资金转为定期存单单独保管，或者采取更为妥当的方式，将其转入银行名下的保证金账户。

下列数值中，不符合国际货币基金组织建议的地方政府债务率的警戒标准的是（）。

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权（）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

当公司（）时，资产效率下降和商业信用减少可能成为公司贷款的原因。

根据贷款项目评估和项目可行性研究的目的不同，以下表述不正确的是()

商业银行应根据不同押品的价值波动特性，合理确定价值重估频率，应至少()重估一次。

对有便血，排便习惯改变的人首先进行简便又十分重要的检查是

肺气肿患者肺功能检查常提示有

下列选项是汽轮机设备安装的第一步骤的是()。

对犯罪分子依法定罪量刑时，做到分清主次、区别对待，主要是根据犯罪分子的()。

【2014年江苏省第32题】有两瓶质量为1千克的酒精溶液，浓度分别为70％和45％，先从两瓶中各取部分混合成1千克的酒精溶液，测得浓度恰好为50％，再将这两瓶中剩下的溶液混合，则所得酒精浓度是()。

不能把字符串"Hello!"赋给数组b的语句是______。

下列说法中，错误的是()。