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己知无风险收益率是5%,市场组合的预期收益率是12%,资产A的β系数为1.4,预期收益率15%,下列说法错误的是( )。
己知无风险收益率是5%,市场组合的预期收益率是12%,资产A的β系数为1.4,预期收益率15%,下列说法错误的是( )。
admin
2011-04-26
34
问题
己知无风险收益率是5%,市场组合的预期收益率是12%,资产A的β系数为1.4,预期收益率15%,下列说法错误的是( )。
选项
A、资产A的B系数大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B、若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的B系数为0.8
C、资产A在均衡状态下的均衡期望收益率是14.8%
D、资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被离估
答案
D
解析
β值衡量的是一种证券对整个市场组合变动的反应程度,β值大于1表示相对于市场组合的波动更大。无风险证券的β值为0,市场组合的β值为1,则由资产A、无风险资产和市场组合构造的资产组合的β值为:(1.4+0+1)/3=0.8。资产A的均衡期望收益率为:5%+1.4×(12%-5%)=14.8%,α值为:15%-14.8%=0.2%。α值大于零,说明资产价值被低估,应买入该资产。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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