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证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是( )。
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是( )。
admin
2014-05-21
21
问题
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是( )。
选项
A、证券组合P的标准差σ
P
=|x
A
σ
A
+(1-x
A
)σ
B
|
B、σ
p
与E(r
p
)之间是线性关系
C、在完全负相关的情况下，以
,比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率
D、要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
答案
D
解析
证券组合P的标准差应为σ
p
=| X
A
σ
A
-(1-X
A
)σ
B
|；σ
p
与E(r
p
)之间是分段线性关系；在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RsAg777K
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