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现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。 根据上述资料,回答下列问题。 假定甲投资者按照1:1
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。 根据上述资料,回答下列问题。 假定甲投资者按照1:1
admin
2021-10-29
33
问题
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。
根据上述资料,回答下列问题。
假定甲投资者按照1:1的比例购买A、B股票,A股票的标准差为40%,B股票的标准差为55%,两者的相关系数为0.5,则该资产组合收益率的方差为( )。
选项
A、32.25%
B、20.56%
C、17.06%
D、60.25%
答案
C
解析
证券资产组合的方差=0.5
2
×40%
2
+0.5
2
×55%
2
+2×0.5×0.5
2
×40%×55%=17.06%。
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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