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  3. 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在

admin2018-09-20  25
问题 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么(    )。
    I．在期望收益率一β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ．该投资者的组合β系数等于0．96
    Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
选项 A、I、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、I、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案B
解析 该投资者的组合的预期收益率=0．05×0．2+0．1 2×0．5+0．08×0．3=0．094；该投资者的组合β系数=0．6×0．2+1．2×0．5+0．8×0．3=0．96。
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