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  3. 当两种证券A、B构成投资组合时，只要相关系数ρAB＜1，组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数。[中国人民大学2013研]

当两种证券A、B构成投资组合时，只要相关系数ρAB＜1，组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数。[中国人民大学2013研]

admin2021-11-29  51
问题 当两种证券A、B构成投资组合时，只要相关系数ρAB＜1，组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数。[中国人民大学2013研]
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 当两种证券A、B构成投资组合时，只要相关系数ρAB＜1，组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数。
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