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在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
admin
2009-08-01
58
问题
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
选项
A、矩阵分解法
B、损失变化分配法
C、预期损失分配法
D、非预期损失分配法
答案
C
解析
预期损失分配法以违约概率(PD)和风险敞口(EAD)的乘积作为加权因子，根据FAD×PD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是：W(i)=EAD
i
×PD
i
/∑
i
EAD
j
×PD
i
，，其中，EAD
i
、PD
i
、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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