已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望收益与方差。

admin2010-04-22 48

问题已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

求该投资组合的期望收益与方差。

选项

答案组合P的期望收益为： E(r_P)=0.1×0.3+0.05×0.7=6.5% 组合P的方差为： (0.3)²×(0.06)²+(0.7)²×(0.02)²+2(0.3)×(0.7)×(0.06)×(0.02)×(0.12)=0.00058

解析

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证券投资分析

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