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已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下: 求该投资组合的期望收益与方差。
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下: 求该投资组合的期望收益与方差。
admin
2010-04-22
29
问题
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:
求该投资组合的期望收益与方差。
选项
答案
组合P的期望收益为: E(r
P
)=0.1×0.3+0.05×0.7=6.5% 组合P的方差为: (0.3)
2
×(0.06)
2
+(0.7)
2
×(0.02)
2
+2(0.3)×(0.7)×(0.06)×(0.02)×(0.12)=0.00058
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SL3R777K
本试题收录于:
证券投资分析题库经管类分类
0
证券投资分析
经管类
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