假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是: E(RA)=0.15E(RB)=0.25 σA=0.40 σB=0.65 当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-08-12  36

问题 假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是:
E(RA)=0.15E(RB)=0.25 σA=0.40 σB=0.65
当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案投资组合的期望收益=0.4×0.15+0.6×0.25=21% 投资组合的方差为: σP212σ1222σ22+2ω1ω2ρ12σ1σ2 =0.42×0.42+0.62×0.652+2×0.4×0.6×0.65×0.5=0.24010 标准差为:[*]

解析
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