某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月.期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是( )。(2011年)

admin2019-01-09  25

问题 某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月.期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是(   )。(2011年)

选项 A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元
D、买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元

答案C

解析 对于看跌期权来说,资产现行市价高于执行价格时,处于“虚值状态”。所以,选项A的说法不正确;对于看跌期权来说,现行资产的价格高于执行价格时,内在价值等于零,所以.选项B的说法不正确;时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5(元),所以,选项C的说法正确;买入看跌期权的净收入=Max(执行价格-股票市价,0):Max(8-股票市价,0),由此可知,买入看跌期权的最大净收入为8元,选项D的说法不正确。
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