首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求: (1)计算该投资组合的期望报酬率;
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求: (1)计算该投资组合的期望报酬率;
admin
2015-06-18
41
问题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:
(1)计算该投资组合的期望报酬率;
(2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;
(3)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
选项
答案
(1)组合的期望报酬率=12%×60%+15%×40%=13.2% (2)甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8时: 投资组合的期望报酬率=12%×60%+15%×40%=13.2% 组合的标准差=[*] (3)以上计算结果表明,证券报酬率相关系数的大小对投资组合的期望报酬率没有影响,但对投资组合的标准差有影响,在其他条件不变的前提下,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险也越大。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SbT0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
在建工程出现减值迹象,企业预计其未来现金流量时,应当包括预期为使其达到预定可使用状态而发生的全部现金流出数。()
下列有关可变现净值的表述中,正确的有()。
甲公司采用总额法核算其政府补助。甲公司本期收到即征即退的消费税50万元,其应进行的会计处理为()。
2×20年5月1日,某生产企业根据国家鼓励政策自行建造一台大型生产设备,并为此申请政府财政补贴80万元,该项补贴于2×20年6月1日获批,于7月1日到账。2×20年11月20日该生产设备建造完毕并投入生产,累计发生成本800万元,预计使用年限15年,预计净
资产负债表日前已符合收入确认条件的商品销售,在日后期间发生销售折让的,应该调整报告年度财务报表相关项目的金额。()
本年1月2日,甲公司以货币资金取得乙公司30%的股权,初始投资成本为4000万元;当日,乙公司可辨认净资产公允价值为14000万元,与其账面价值相同。甲公司取得投资后即派人参与乙公司的生产经营决策,但未能对乙公司形成控制。乙公司当年实现净利润1000
甲公司持有乙公司20%的有表决权股份,采用权益法核算。甲公司取得该项投资时,乙公司各项可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值相同,两者在以前期间未发生内部交易。2×21年11月30日,甲公司将一批账面余额为1200万元的商品,以1000万元的价格出售给乙
A公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。本年1月,A公司在B地自行建造了一座大型仓库,本年12月31日,该仓库达到预定可使用状态,A公司于当日将其以经营方式对外租出,租赁期为3年。因B地房地产市场不活跃,有证据表明该项投资性房地产的公允价值不能持续可靠取
关于或有事项,下列说法中正确的有()。
关于相关系数,以下叙述正确的有()。
随机试题
广东面点的代表性品种有马蹄糕、马拉糕、娥姐粉果等。()
A.第8肋间B.第6肋间C.第10肋间D.肺气肿E.腹水
已获利息倍数是税息后利润与利息费用之比。()
市场预期理论的基本观点认为如果投资于长期债券,基于债券未来收益的不确定性,他们要承担较高的价格风险。( )
我国商业银行可以投资和买卖的金融工具有()。
2016年1月1日,甲公司自证券市场购入面值总额为2000万元的债券。购入时实际支付价款2078.98万元,另支付交易费用10万元。该债券发行日为2016年1月1日。系分期付息、到期还本债券,期限为5年,票面年利率为5%,实际年利率为4%,每年12月31日
2013年3月17日,在十二届全国人大一次会议的闭幕会上,国家主席习近平强调,要实现中华民族伟大复兴的中国梦,就是要实现()。
世界上历史最为悠久的股票指数是()。
【B1】【B10】
SharepricesontheStockExchangeplungedsharplyinthemorningbut_____slightlyintheafternoon.
最新回复
(
0
)