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  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％。则该远期合约的理论价格为( )万港元。

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％。则该远期合约的理论价格为( )万港元。

admin2013-12-16  33
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％。则该远期合约的理论价格为(       )万港元。
选项 A、76．1 25
B、76．12
C、75．625
D、75．62
答案D
解析 该远期合约的理论价格可计算为：资金占用75万港元，相应的利息为750000× (6％×3÷12)=11250(港元)；一个月后收到现金红利5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000×(6％÷12×2)=50(港元)，利息和红利共计5050港元；则该远期合约的净持有成本=11250—5050=6200(港元)，则该远期合约的理论价格应为750000+6200=756200(港元)=75．62(万港元)。
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