在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为( )。

admin2017-10-20 35

问题在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为( )。

选项 A、风险价值
B、预期损失
C、最大回撤
D、下行标准差

答案B

解析风险价值是指在给定的时间区间和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。预期损失，又称为“条件风险价值度”或“条件尾部期望值”或“尾部损失”，是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。基金的最大回撤是指任一时间段内产品净值走到最低点时的收益率下降幅度的最大值。下行标准差，衡量不确定风险的指标，是标准差的一种变形。

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