某机构在3月5日投资购人A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1．5、1．3、0．8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的β系数为( )。 [2011年11月真题]

admin2019-02-28 62

问题某机构在3月5日投资购人A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1．5、1．3、0．8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的β系数为( )。 [2011年11月真题]

选项 A、0．9
B、0．94
C、1
D、1．2

答案D

解析假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为X_i(X₁+X₂+…+X_n=1)；β_i为第i个股票的β系数。则股票组合的β系数的计算公式为：β=X₁β₁+X₂β₂+…+X_nβ_n。所以，本题中股票组合的β系数=1．5×1／3+1．3×1／3+0．8×1／3=1．2。

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某机构在3月5日投资购人A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1．5、1．3、0．8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的β系数为( )。 [2011年11月真题]

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