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某机构在3月5日投资购人A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β系数分别1.5、1.3、0.8,三只股票各投入资金100万元,其股票组合的β系数为( )。 [2011年11月真题]
某机构在3月5日投资购人A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β系数分别1.5、1.3、0.8,三只股票各投入资金100万元,其股票组合的β系数为( )。 [2011年11月真题]
admin
2019-02-28
77
问题
某机构在3月5日投资购人A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β系数分别1.5、1.3、0.8,三只股票各投入资金100万元,其股票组合的β系数为( )。 [2011年11月真题]
选项
A、0.9
B、0.94
C、1
D、1.2
答案
D
解析
假定一个组合P由n个股票组成,第i个股票的资金比例为X
i
(X
1
+X
2
+…+X
n
=1);β
i
为第i个股票的β系数。则股票组合的β系数的计算公式为:β=X
1
β
1
+X
2
β
2
+…+X
n
β
n
。所以,本题中股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2。
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期货从业资格
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