假设A公司目前股价为5．00元，其认购权证的行权价为4．80元，存续期为1年，股价年波动率为0．30，无风险利率为5％，则A公司认购权证的理论价值为( )元。

admin2015-03-31 78

问题假设A公司目前股价为5．00元，其认购权证的行权价为4．80元，存续期为1年，股价年波动率为0．30，无风险利率为5％，则A公司认购权证的理论价值为( )元。

选项 A、0．46
B、0．35
C、0．67
D、0．66

答案C

解析 d₁=[1n(s／x)+(r+0．50σ²).t](σ.

)－[1n(5．00÷4．50)+(5％+0．50×0．30²)×1]÷(0．30×

)≈0．67(元)。

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