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假设A公司目前股价为5.00元,其认购权证的行权价为4.80元,存续期为1年,股价年波动率为0.30,无风险利率为5%,则A公司认购权证的理论价值为( )元。
假设A公司目前股价为5.00元,其认购权证的行权价为4.80元,存续期为1年,股价年波动率为0.30,无风险利率为5%,则A公司认购权证的理论价值为( )元。
admin
2015-03-31
73
问题
假设A公司目前股价为5.00元,其认购权证的行权价为4.80元,存续期为1年,股价年波动率为0.30,无风险利率为5%,则A公司认购权证的理论价值为( )元。
选项
A、0.46
B、0.35
C、0.67
D、0.66
答案
C
解析
d
1
=[1n(s/x)+(r+0.50σ
2
).t](σ.
)-[1n(5.00÷4.50)+(5%+0.50×0.30
2
)×1]÷(0.30×
)≈0.67(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Sq8g777K
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