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假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。 此时证券市场的夏普比率为( )。
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。 此时证券市场的夏普比率为( )。
admin
2022-04-16
41
问题
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。
此时证券市场的夏普比率为( )。
选项
A、0.21
B、0.45
C、0.80
D、0.70
答案
C
解析
夏普比率S
p
=
,式中,S
p
表示夏普比率,
表示基金的平均收益率,
表示平均无风险收益率,σ
p
表示基金的收益率的标准差。本题中,证券市场的夏普比率为S
M
=(25%-5%)/0.25=0.80。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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