假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。 此时证券市场的夏普比率为( )。

admin2022-04-16  24

问题 假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。

此时证券市场的夏普比率为(    )。

选项 A、0.21
B、0.45
C、0.80
D、0.70

答案C

解析 夏普比率Sp=,式中,Sp表示夏普比率,表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率,σp表示基金的收益率的标准差。本题中,证券市场的夏普比率为SM=(25%-5%)/0.25=0.80。
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