假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5％，基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。此时证券市场的夏普比率为( )。

admin2022-04-16 44

问题假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5％，基金P和证券市场(M)在一段时间内的表现如下表所示。

此时证券市场的夏普比率为( )。

选项 A、0．21
B、0．45
C、0．80
D、0．70

答案C

解析夏普比率S_p=

，式中，S_p表示夏普比率，

表示基金的平均收益率，

表示平均无风险收益率，σ_p表示基金的收益率的标准差。本题中，证券市场的夏普比率为S_M=(25％－5％)／0．25=0．80。

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证券投资基金基础知识

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