某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。紧接上上问，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时

admin2018-08-29 78

问题某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

紧接上上问，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?

选项

答案净价值变为：200+200+200－300－300=0 存续期缺口变为：1．25×13+7×13－600600×5+1×0．5=－0．25 银行可能会面临挤兑破产的可能。因此要央行执行“最后借款人”职能来稳定恐慌情绪。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SuEa777K

金融硕士（金融学综合）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)