某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 紧接上上问,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,同时

admin2018-08-29  33

问题 某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。

紧接上上问,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险,此时该银行会面临什么问题?如何解决?

选项

答案净价值变为:200+200+200-300-300=0 存续期缺口变为:1.25×13+7×13-600600×5+1×0.5=-0.25 银行可能会面临挤兑破产的可能。因此要央行执行“最后借款人”职能来稳定恐慌情绪。

解析
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