某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下：假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权，标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为( )元。

admin2015-03-17 25

问题某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下：

假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权，标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为( )元。

选项 A、－120
B、120
C、－87．5
D、87．5

答案D

解析每份多头看跌期权的到期日价值=Max(执行价格－股票价格，0)＝Max(57－45，0)=12，10份多头看跌期权的净损益=(12－3．25)×10=87．5(元)。

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