某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下: 假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权,标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为( )元。

admin2015-03-17  23

问题 某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下:
  
  假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权,标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为(  )元。

选项 A、-120
B、120
C、-87.5
D、87.5

答案D

解析 每份多头看跌期权的到期日价值=Max(执行价格-股票价格,0)=Max(57-45,0)=12,10份多头看跌期权的净损益=(12-3.25)×10=87.5(元)。
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