2. 财经
  3. 某投资者卖出了＄45的看涨期权并买入了＄50的看跌期权，两者的到期日相同。交易日的股票价格为＄45，看涨期权和看跌期权的价格分别为＄8和＄10。随后股票价格跌了＄10，并且此价格一直保持到期权到期日。忽略佣金和其他交易，截至到期日，期权组合仓位的总利润为：

某投资者卖出了＄45的看涨期权并买入了＄50的看跌期权，两者的到期日相同。交易日的股票价格为＄45，看涨期权和看跌期权的价格分别为＄8和＄10。随后股票价格跌了＄10，并且此价格一直保持到期权到期日。忽略佣金和其他交易，截至到期日，期权组合仓位的总利润为：

admin2018-10-24  14
问题 某投资者卖出了＄45的看涨期权并买入了＄50的看跌期权，两者的到期日相同。交易日的股票价格为＄45，看涨期权和看跌期权的价格分别为＄8和＄10。随后股票价格跌了＄10，并且此价格一直保持到期权到期日。忽略佣金和其他交易，截至到期日，期权组合仓位的总利润为：
选项 A、＄3
B、＄7
C、＄13
D、＄17
答案C
解析 选项C正确。售出的看涨期到期日股票市场价格＄35，低于行权价格＄45，购买期权一方会选择放弃行权。因此，售出看涨期权获取的净盈利为售出时收取的期权费，即售出看涨期权损益=＄8。看跌期权到期日股票市价＄35，低于行权价格＄50，购入期权一方会选择行使卖出权，按＄35市价购入，＄50价格售出，获利＄15，同时扣减购入过程中支付的期权费＄10，共获利＄5，即购入看跌期权损益=＄50一＄35一＄10=＄5；期权组合总损益＄13。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Syqr777K
本试题收录于： 财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类
0

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)