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某投资者效用函数为:面临4个风险资产,其预期收益率和标准差如下表所示: 如果他的风险厌恶度A=4,他会选择哪种资产?如果他是风险中性者(A=0),他会选择哪种资产?
某投资者效用函数为:面临4个风险资产,其预期收益率和标准差如下表所示: 如果他的风险厌恶度A=4,他会选择哪种资产?如果他是风险中性者(A=0),他会选择哪种资产?
admin
2014-01-21
61
问题
某投资者效用函数为:
面临4个风险资产,其预期收益率和标准差如下表所示:
如果他的风险厌恶度A=4,他会选择哪种资产?如果他是风险中性者(A=0),他会选择哪种资产?
选项
答案
投资者会选择效用最高的风险资产。第1至4种风险资产的效用分别为-8%、-17%、12%和7%,因此他会选择第3种风险资产。 风险中性者会选择预期收益率最高的第4种风险资产。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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