夏普指数以基金β值作为风险度量指标，因而是一种单位风险收益率。( )

admin2011-08-30 35

问题夏普指数以基金β值作为风险度量指标，因而是一种单位风险收益率。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而特雷诺指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。

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证券投资基金

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