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甲公司是一家上市公司,上年刚发放现金股利2.2元,资本成本10%,甲公司未来股利增长率6%,股票现在市价为50元,市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权。欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权5元/份
甲公司是一家上市公司,上年刚发放现金股利2.2元,资本成本10%,甲公司未来股利增长率6%,股票现在市价为50元,市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权。欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权5元/份
admin
2022-05-11
130
问题
甲公司是一家上市公司,上年刚发放现金股利2.2元,资本成本10%,甲公司未来股利增长率6%,股票现在市价为50元,市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权。欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权5元/份,看跌期权3元/份。期权一年后到期,执行价格为50元。小王和小张都花了53000元,小王买了1000股甲公司股票及1000份看跌期权,小张买了看涨期权10600份。
要求:
利用股利增长模型计算一年后股票内在价值。
选项
答案
一年后股票内在价值=2.2×(F/P,6%,2)/(10%-6%)=61.8(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/T1nc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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