资本资产定价模型的假设条件包括( )。 Ⅰ．投资者能够发现市场上的套利机会 Ⅱ．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程 Ⅲ．投资者对证券的收益和风险及证券问的关联性具有完全一致的预期 Ⅳ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

admin2022-01-09 67

问题资本资产定价模型的假设条件包括( )。
Ⅰ．投资者能够发现市场上的套利机会
Ⅱ．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
Ⅲ．投资者对证券的收益和风险及证券问的关联性具有完全一致的预期
Ⅳ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析资本资产定价模型假设条件可概括为如下三项：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，按照资产组合理论选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场没有摩擦。

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