经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

admin2019-06-13 64

问题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

选项 A、RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B、RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C、RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D、RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

答案A

解析经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

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风险管理

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